——信贷中的量化风险管理

2023年3月7日，现任嘉银金科复贷策略部风险副总监的汪正阳老师，应邀来我司为大家讲授以《信贷中的量化风险管理》为主题的业界论坛。

汪正阳老师曾经先后在美国头部教育贷公司，美国汇丰银行工作，2016年回国后，加入互联网金融行业，先后在拍拍贷、挖财、360借条、你我贷等头部美股上市互金公司从事风险管理工作。本次论坛，汪正阳老师为大家介绍了信贷行业风险管理核心概念，信贷中存在的风险类型，以及如何进行相应的风险管理。

论坛开始阶段，汪正阳老师首先介绍了嘉银金科作为一家金融科技创新服务企业的企业责任和愿景，是利用创新科技缩短用户与金融服务的距离，为用户提供高效智能的普惠金融服务，让大家对于嘉银金科有了一定的了解。

接着汪老师介绍了信贷风险的类型，包括欺诈风险、信用风险、操作风险、市场风险四大类，其中，欺诈风险包括身份伪造、信息造假、团伙欺诈、非本人用信；信用风险包括风险分层、风险敞口、违约损失、资产结构；操作风险包括了策略部署、策略分析、模型选择、数据缺失；市场风险则包括了周期波动、政策影响、竞品影响和客群集中等。

接下来，汪老师介绍了流程与风险。以新客渠道的流程为例，流程首先是渠道前筛，其中包括客群资质、多头排除、人行征信、流量分发，然后是反欺诈审批，需要进行身份核实和黑名单比对，防止关联欺诈和设备欺诈，接下来进行模型评分，然后是策略决策，包括风险准入、风险分层和授额三步，之后要进行后置反欺诈和催收。以上共同构成了一个新客的信贷流程以及相应的风险管理。

最后汪老师讲了风险管理与企业经营。讲述了高风险高收益与低风险低收益的问题，介绍到：风险控制是尽可能缩小风险，风险管理则是把风险控制在合理范围内，获得持续稳定的收益。前置的提前的风险管理，是嘉银金科相对于其他公司的竞争优势。

在提问环节，同学们非常积极热情，就信贷风险管理面试相关、从事信贷风险管理这个行业的能力要求等方面提出了问题，汪正阳老师耐心做出了解答，建议同学们先确定自己走策略方向还是模型方向，如果是策略方向侧重技术，模型方向还会涉及和其他部门的沟通。通过本次业界论坛，同学们对于信贷风险管理有了更深入的理解。

供稿人：高逢

供图人：邓媛元